دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب ADVANCED TRADING RULES
دانلود کتاب قوانین تجارت پیشرفته
مشخصات کتاب
ADVANCED TRADING RULES
دسته بندی: تجارت ویرایش: 2 نویسندگان: Emmanual Acar. Stephen Satchell سری: Quantitative Finance ISBN (شابک) : 9780750655163, 075065516X ناشر: BUTTERWORTH HEINEMANN سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 468 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
در صورت تبدیل فایل کتاب ADVANCED TRADING RULES به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قوانین تجارت پیشرفته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قوانین تجارت پیشرفته
قوانین تجارت پیشرفته راهنمای ضروری برای آخرین تکنیک‌هایی است که در حال حاضر توسط بهترین معامله‌گران مالی، تحلیلگران و مدیران صندوق استفاده می‌شود. ویراستاران متخصصان حرفه ای و آکادمیک برجسته جهان را گرد هم آورده اند تا نحوه درک، توسعه و به کارگیری قوانین و سیستم های معاملاتی پیشرفته را توضیح دهند. اگر درگیر بازارهای مشتقه، درآمد ثابت، ارز خارجی و سهام هستید، خواندن آن ضروری است. قوانین تجارت پیشرفته نشان می دهد که چگونه می توان از اقتصاد سنجی، مدل سازی کامپیوتری، تجزیه و تحلیل فنی و کمی برای ایجاد بازده برتر استفاده کرد و نشان می دهد که چگونه می توانید با یافتن دلیل موفقیت یا شکست برخی از روش ها جلوتر از منحنی باشید. با درک نحوه استفاده از این کتاب سود ببرید: ویژگی های تصادفی استراتژی های معاملاتی; شاخص های فنی؛ شبکه های عصبی؛ الگوریتم ژنتیک؛ تکنیک های کمی؛ نمودار. متخصصان بازارهای مالی انبوهی از ایده‌ها و روش‌های کاربردی را برای کمک به بهبود عملکرد و سود خود کشف خواهند کرد. دانشجویان و دانشگاهیان شاغل در این زمینه نیز از تجزیه و تحلیل دقیق و از لحاظ نظری صحیح این حوزه پویا و هیجان انگیز مالی بهره مند خواهند شد. راهنمای ضروری تکنیک‌های جدید که در حال حاضر توسط بهترین معامله‌گران مالی، تحلیلگران و مدیران صندوق استفاده می‌شود، مروری کامل بر قوانین معاملاتی بازارهای مالی پیشرفته، از جمله مطالب جدید در مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی فنی، نشان می‌دهد که چگونه به‌کارگیری اقتصادسنجی، مدل‌سازی رایانه‌ای ، تجزیه و تحلیل فنی و کمی برای ایجاد بازده برتر
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Advanced Trading Rules is the essential guide to state of the art techniques currently used by the very best financial traders, analysts and fund managers. The editors have brought together the world's leading professional and academic experts to explain how to understand, develop and apply cutting edge trading rules and systems. It is indispensable reading if you are involved in the derivatives, fixed income, foreign exchange and equities markets. Advanced Trading Rules demonstrates how to apply econometrics, computer modelling, technical and quantitative analysis to generate superior returns, showing how you can stay ahead of the curve by finding out why certain methods succeed or fail. Profit from this book by understanding how to use: stochastic properties of trading strategies; technical indicators; neural networks; genetic algorithms; quantitative techniques; charts. Financial markets professionals will discover a wealth of applicable ideas and methods to help them to improve their performance and profits. Students and academics working in this area will also benefit from the rigorous and theoretically sound analysis of this dynamic and exciting area of finance. The essential guide to state of the art techniques currently used by the very best financial traders, analysts and fund managers Provides a complete overview of cutting edge financial markets trading rules, including new material on technical analysis and evaluation Demonstrates how to apply econometrics, computer modeling, technical and quantitative analysis to generate superior returns
فهرست مطالب
Front Cover......Page 1
Advanced trading rules......Page 4
Copyright Page......Page 5
Contents......Page 6
Foreword......Page 10
List of Contributors......Page 12
Introduction......Page 18
1.1 Introduction......Page 23
1.2 Technical trading rules......Page 24
1.3 Null models for foreign exchange movements......Page 25
1.4 Empirical results......Page 26
1.5 Economic significance of trading-rule profits......Page 45
1.6 Conclusions ......Page 53
2.1 Introduction......Page 59
2.2 Smoothing estimators and kernel regression......Page 62
2.3 Automating technical analysis......Page 69
2.4 Is technical analysis informative?......Page 80
2.6 Conclusions......Page 121
3.1 Introduction......Page 129
3.2 Data and portfolio construction......Page 130
3.3 Results......Page 132
3.4 Conclusions ......Page 135
4.1 Introduction......Page 139
4.2 Trading rules......Page 140
4.3 Autoregressive models......Page 142
4.4 Technical indicators......Page 147
4.5 Conditional heteroskedasticity and linear rule returns ......Page 161
4.6 Conclusions ......Page 164
4.7 Appendix ......Page 165
5.1 Introduction......Page 169
5.2 The moving-average trading rule......Page 172
5.3 The stochastic process for asset returns......Page 174
5.4 The moving-average (infinite,1) rule ......Page 181
5.5 Applications to UK stock and futures markets......Page 186
5.6 Conclusions ......Page 188
6.1 Introduction......Page 191
6.2 Portfolio returns of directional strategies ......Page 192
6.3 Exact distribution under the normal random walk assumption ......Page 193
6.4 Generalization......Page 196
6.5 Conclusions ......Page 198
7.1 Introduction......Page 200
7.2 Data and methodology......Page 203
7.3 Trading strategies ......Page 221
7.4 Results......Page 224
7.5 Conclusions ......Page 254
8.1 Introduction ......Page 266
8.2 Basic concepts, data processing and modelling procedure ......Page 267
8.3 Empirical results and further developments......Page 272
8.4 Conclusions ......Page 278
9.1 Introduction......Page 281
9.2 Defining filter rules and head-and-shoulders patterns ......Page 282
9.3 Measuring profits from technical signals ......Page 286
9.4 Empirical profitability of the technical trading rules in FX data......Page 288
9.5 The incremental profitability of the head-and-shoulders pattern......Page 290
9.6 Conclusions ......Page 292
10.1 Introduction......Page 296
10.2 The series and their statistical properties ......Page 297
10.3 The endogeneous and exogenous trading rules......Page 313
10.4 Conclusions ......Page 320
11.1 Introduction ......Page 329
11.2 The model......Page 331
11.3 A test of the existence of stop-loss strategies ......Page 336
11.4 Empirical results......Page 341
11.5 Conclusions......Page 353
11.6 Statistical appendix......Page 354
11.7 Mathematical appendix......Page 357
12.1 Introduction......Page 362
12.2 Genetic algorithims......Page 363
12.3 Evolving technical trading rules......Page 366
12.4 Testing the trading rules ......Page 369
12.5 Analysing trading rule signals ......Page 374
12.6 Conclusions ......Page 380
13.1 Introduction ......Page 384
13.3 Measures of investment and return......Page 385
13.4 Modern portfolio theory ......Page 393
13.5 Overview of creating a managed futures program......Page 394
13.6 Commodity trading advisors......Page 396
13.7 Systematic versus discretionary traders......Page 397
13.8 Conclusions ......Page 404
14.2 BAREP's organization......Page 405
14.3 Trading concepts ......Page 408
14.4 Money management ......Page 415
14.5 Epsilon futures fund......Page 421
14.6 Perfomance futures fund and BAREP commodities futures fund ......Page 431
14.7 Conclusions......Page 435
15.1 Introduction......Page 436
15.2 Tools and definitions ......Page 437
15.3 Practical use of performance tools ......Page 440
15.4 Robustness tests......Page 448
15.5 Conclusions ......Page 455
Index......Page 458
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Masterminding the Deal: Breakthroughs in M&A Strategy and Analysis
دانلود کتاب Payment Methods and Finance for International Trade
دانلود کتاب Trader les Futures et les CFD sur indices boursiers
دانلود کتاب THE MILLIONAIRES MANUAL:Become a millionaire in freedom, happiness and wealth, STARTING FROM ZERO!
دانلود کتاب The world of origami
