دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Advanced Financial Modelling
دانلود کتاب مدل سازی پیشرفته مالی
مشخصات کتاب
Advanced Financial Modelling
ویرایش: 1 نویسندگان: Albrecher H., Runggaldier W.J., Schachermayer W. (eds.) سری: Radon Series on Computational and Applied Mathematics ISBN (شابک) : 9783110213133 ناشر: de Gruyter سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 465 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Advanced Financial Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی پیشرفته مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی پیشرفته مالی
این کتاب مجموعه ای از آخرین نظرسنجی ها در مورد موضوعات مختلف در امور مالی ریاضی، با تاکید بر مدل سازی و رویکردهای محاسباتی اخیر است. این جلد مربوط به یک ترم ویژه در مورد تصادفی با تاکید بر امور مالی است که از سپتامبر تا دسامبر 2008 در موسسه یوهان رادون برای ریاضیات محاسباتی و کاربردی آکادمی علوم اتریش در لینز، اتریش برگزار شد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is a collection of state-of-the-art surveys on various topics in mathematical finance, with an emphasis on recent modelling and computational approaches. The volume is related to a 'Special Semester on Stochastics with Emphasis on Finance' that took place from September to December 2008 at the Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics of the Austrian Academy of Sciences in Linz, Austria
فهرست مطالب
Frontmatter\n......Page 2
Contents......Page 8
Preface\n......Page 6
Brownian semistationary processes and volatility/intermittency......Page 10
From bounds on optimal growth towards a theory of good-deal hedging......Page 36
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs......Page 62
Discrete-time approximation of BSDEs and probabilistic schemes for fully nonlinear PDEs......Page 100
Affine diffusion processes: theory and applications......Page 134
Multilevel quasi-Monte Carlo path simulation......Page 174
Modelling default and prepayment using Lévy processes: an application to asset backed securities......Page 192
Adaptive variance reduction techniques in finance......Page 214
Regularisation of inverse problems and its application to the calibration of option price models......Page 232
Optimal consumption and investment with bounded downside risk measures for logarithmic utility functions......Page 254
A review of some recent results on Malliavin Calculus and its applications......Page 284
The numeraire portfolio in discrete time: existence, related concepts and applications......Page 312
A worst-case approach to continuous-time portfolio optimisation......Page 336
Time consistency and information monotonicity of multiperiod acceptability functionals......Page 356
Optimal investment and hedging under partial and inside information......Page 380
Investment/consumption choice in illiquid markets with random trading times......Page 420
Optimal asset allocation in a stochastic factor model – an overview and open problems......Page 436
