Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation

در مشتقات سهام پیشرفته: نوسانات و همبستگی، سباستین بوسو مفاهیم پیشرفته مورد استفاده برای قیمت گذاری و پوشش مشتقات عجیب و غریب سهام را بررسی و توضیح می دهد. این محتوا برای مدل‌سازان مالی، معامله‌گران گزینه‌ها و سرمایه‌گذاران پیچیده طراحی شده است، این محتوا مهم‌ترین بسط‌های نظری و عملی مدل بلک شولز را پوشش می‌دهد.

هر فصل شامل تصاویر متعدد و مجموعه‌ای کوتاه از مشکلات است که موضوعات کلیدی را پوشش می‌دهد. مانند مدل‌های سطحی نوسانات ضمنی، قیمت‌گذاری با توزیع ضمنی، مدل‌های نوسانات محلی، مشتقات نوسانات، معیارهای همبستگی، معاملات همبستگی، مدل‌های همبستگی محلی و همبستگی تصادفی.

نویسنده دارای پیشینه‌ای دوگانه حرفه‌ای و آکادمیک است. مشتقات پیشرفته سهام: نوسانات و همبستگی مرجع عالی برای محققان کمی و متخصصان مالی باهوش ریاضی که به دنبال به دست آوردن درک عمیقی از قیمت گذاری و پوشش ریسک مشتقات عجیب و غریب سهام هستند.

In Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation, Sébastien Bossu reviews and explains the advanced concepts used for pricing and hedging equity exotic derivatives.  Designed for financial modelers, option traders and sophisticated investors, the content covers the most important theoretical and practical extensions of the Black-Scholes model.

Each chapter includes numerous illustrations and a short selection of problems, covering key topics such as implied volatility surface models, pricing with implied distributions, local volatility models, volatility derivatives, correlation measures, correlation trading, local correlation models and stochastic correlation.

The author has a dual professional and academic background, making Advanced Equity Derivatives: Volatility and Correlation the perfect reference for quantitative researchers and mathematically savvy finance professionals looking to acquire an in-depth understanding of equity exotic derivatives pricing and hedging.