A Tutorial of Factor Models and Their Implementation in R

دسته بندی: برنامه نویسی: زبان های برنامه نویسی
ویرایش:  
نویسندگان: Perin L.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 29 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 318 کیلوبایت 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000

دانشکده تجارت فاستر، دانشگاه واشنگتن، 2011. – 29 ص. – ISBN: N/A این آموزش سه مدل عامل را بررسی می کند: مدل فاما-فرانسوی، مدل عامل صنعتی نوع BARRA و مدل عامل PCA. من جنبه‌های ریاضی هر مدل را مورد بحث قرار می‌دهم و یک پیاده‌سازی R ارائه می‌دهم، که سپس از آن برای ساختن نمونه کارها وزنی با حداقل واریانس برای هر مدل استفاده می‌کنم. سپس نمونه کارها بر روی داده های جدید اعمال می شوند. محتوا:
مقدمه و مروری
نظری پیشینه
مدل های عامل سری زمانی
مدل های عامل مقطعی
مدل های عامل آماری PCA
پیاده سازی و توسعه الگوریتم
پیاده سازی مدل سه عاملی فاما-فرنچ
اجرای مدل عاملی نوع BARRA
اجرای مدل عاملی PCA
نتایج محاسباتی
نتایج برای مدل سه عاملی فاما-فرانسه
نتایج مدل عاملی نوع BARRA
نتایج مدل عاملی PCA خلاصه و نتیجه گیری< br/> مراجع
R Script
وزن نمونه کارها برای مدل عامل نوع BARRA

Foster School of Business, University of Washington, 2011. – 29 p. – ISBN: N/A This tutorial examines three factor models: the Fama-French factor model, a BARRA-type industry factor model and a PCA factor model. I discuss the mathematical aspects of each model and provide an R implementation, which I then use to construct minimum-variance weighted portfolios for each model. The resulting portfolios are then applied to new data. Contents:
Introduction and Overview
Theoretical Background
Time series factor models
Cross-sectional factor models
PCA statistical factor models
Algorithm Implementation and Development
Implementation of the Fama-French three-factor model
Implementation of the BARRA-type factor model
Implementation of the PCA factor model
Computational Results
Results for the Fama-French three-factor model
Results for the BARRA-type factor model
Results for the PCA factor model Summary and Conclusions
References
R Script
Portfolio weights for BARRA-type factor model