دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب A second course in probability
دانلود کتاب دوره دوم احتمال
مشخصات کتاب
A second course in probability
ویرایش: نویسندگان: Sheldon M Ross, Erol A Peköz سری: ISBN (شابک) : 0979570409, 9780979570407 ناشر: ProbabilityBookstore.com سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 212 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 41,000
در صورت تبدیل فایل کتاب A second course in probability به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دوره دوم احتمال نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب دوره دوم احتمال
1. نظریه اندازه گیری و قوانین اعداد بزرگ -- مقدمه -- یک رویداد غیر قابل اندازه گیری -- مجموعه های قابل شمارش و غیرقابل شمارش -- فضاهای احتمال -- متغیرهای تصادفی -- مقدار مورد انتظار -- همگرایی تقریباً مطمئن و قضیه همگرایی غالب -- همگرایی در احتمالات و در توزیع -- قانون اعداد بزرگ و قضیه ارگودیک -- تمرینات -- 2. روش استاین و قضایای حد مرکزی -- مقدمه -- جفت -- تقریب پواسون و قضیه لو کم -- روش استاین چن -- روش استاین برای توزیع هندسی -- روش استاین برای توزیع نرمال -- تمرینات -- 3. انتظارات مشروط و مارتینگالس -- مقدمه -- انتظار شرطی -- مارتینگالس -- قضیه توقف مارتینگل -- نابرابری هوفدینگ-آزوما -- Submartingales، Supermartingales، و یک قضیه همگرایی -- تمرین -- 4. حد احتمالات و انتظارات -- مقدمه -- نابرابری جنسن -- کران های احتمال از طریق اهمیت نمونه گیری هویت -- کرانه های چرنوف -- لحظه دوم و نابرابری های انتظار شرطی -- هویت حداقل-حداکثر و مرزهای حداکثر -- ترتیب های تصادفی -- تمرین ها -- 5. زنجیره های مارکوف -- مقدمه -- ماتریس گذار -- مارکوف قوی اموال -- طبقه بندی ایالت ها -- توزیع های ثابت و محدود -- برگشت پذیری زمانی -- یک محدوده زمانی متوسط -- تمرین ها -- 6. نظریه تجدید -- مقدمه -- برخی از قضایای حدی نظریه تجدید -- فرآیندهای پاداش تجدید -- 6.3.1 تئوری صف کاربردهای فرآیندهای پاداش تجدید -- قضیه بلک ول -- فرآیند پواسون -- تمرینات -- 7. حرکت براونی -- مقدمه -- مارتینگیل های زمان پیوسته -- حرکت براونی ساخت -- جاسازی متغیرها در حرکت براونی -- قضیه حد مرکزی -- تمرینات
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
1. Measure Theory and Laws of Large Numbers -- Introduction -- A Non-Measurable Event -- Countable and Uncountable Sets -- Probability Spaces -- Random Variables -- Expected Value -- Almost Sure Convergence and the Dominated Convergence Theorem -- Convergence in Probablitiy and in Distribution -- Law of Large Numbers and Ergodic Theorem -- Exercises -- 2. Stein's Method and Central Limit Theorems -- Introduction -- Coupling -- Poisson Approximation and Le Cam's Theorem -- The Stein-Chen Method -- Stein's Method for the Geometric Distribution -- Stein's Method for the Normal Distribution -- Exercises -- 3. Conditional Expectation and Martingales -- Introduction -- Conditional Expectation -- Martingales -- The Martingale Stopping Theorem -- The Hoeffding-Azuma Inequality -- Submartingales, Supermartingales, and a Convergence Theorem -- Exercises -- 4. Bounding Probabilities and Expectations -- Introduction -- Jensen's Inequality -- Probability Bounds via the Importance Sampling Identity -- Chernoff Bounds -- Second Moment and Conditional Expectation Inequalities -- The Min-Max Identity and Bounds on the Maximum -- Stochastic Orderings -- Exercises -- 5. Markov Chains -- Introduction -- The Transition Matrix -- The Strong Markov Property -- Classification of States -- Stationary and Limiting Distributions -- Time Reversibility -- A Mean Passage Time Bound -- Exercises -- 6. Renewal Theory -- Introduction -- Some Limit Theorems of Renewal Theory -- Renewal Reward Processes -- 6.3.1 Queueing Theory Applications of Renewal Reward Processes -- Blackwell's Theorem -- The Poisson Process -- Exercises -- 7. Brownian Motion -- Introduction -- Continuous Time Martingales -- Construction Brownian Motion -- Embedding Variables in Brownian Motion -- The Central Limit Theorem -- Exercises
فهرست مطالب
Front Cover......Page 1
Back Cover......Page 2
Contents......Page 5
Preface......Page 8
Introduction......Page 11
A Non-Measurable Event......Page 12
Countable and Uncountable Sets......Page 13
Probability Spaces......Page 15
Random Variables......Page 22
Expected Value......Page 25
Almost Sure Convergence and the Dominated Convergence Theorem......Page 31
Convergence in Probability and in Distribution......Page 38
The Law of Large Numbers and Ergodic Theorem......Page 46
Exercises......Page 53
Introduction......Page 57
Coupling......Page 58
Poisson Approximation and Le Cam\'s Theorem......Page 62
The Stein-Chen Method......Page 63
Stein\'s Method for the Geometric Distribution......Page 69
Stein\'s Method for the Normal Distribution......Page 71
Exercises......Page 76
Conditional Expectation......Page 79
Martingales......Page 86
The Martingale Stopping Theorem......Page 89
The Hoeffding-Azuma Inequality......Page 98
Submartingales, Supermartingales, and a Convergence Theorem......Page 106
Exercises......Page 111
Jensen\'s Inequality......Page 115
Probability Bounds via the Importance Sampling Identity......Page 116
Chernoff Bounds......Page 121
Second Moment and Conditional Expectation Inequalities......Page 124
The Min-Max Identity and Bounds on the Maximum......Page 128
Stochastic Orderings......Page 134
Exercises......Page 139
Introduction......Page 143
The Transition Matrix......Page 144
The Strong Markov Property......Page 146
Classification of States......Page 149
Stationary and Limiting Distributions......Page 151
Time Reversibility......Page 159
A Mean Passage Time Bound......Page 161
Exercises......Page 164
Introduction......Page 169
Some Limit Theorems of Renewal Theory......Page 171
Renewal Reward Processes......Page 176
Queueing Theory Applications of Renewal Reward Processes......Page 183
Blackwell\'s Theorem......Page 185
The Poisson Process......Page 186
Exercises......Page 189
Continuous Time Martingales......Page 193
Constructing Brownian Motion......Page 194
Embedding Variables in Brownian Motion......Page 203
The Central Limit Theorem......Page 206
Exercises......Page 207
References......Page 209
Index......Page 210
