دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب A First Course in Stochastic Calculus
دانلود کتاب اولین دوره در محاسبه تصادفی
مشخصات کتاب
A First Course in Stochastic Calculus
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Louis-Pierre Arguin
سری:
ISBN (شابک) : 1470464888, 9781470464882
ناشر: American Mathematical Society
سال نشر: 2021
تعداد صفحات: 270
[289]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
در صورت تبدیل فایل کتاب A First Course in Stochastic Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اولین دوره در محاسبه تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب اولین دوره در محاسبه تصادفی
اولین دوره در حساب تصادفی راهنمای کاملی برای دانشجویان پیشرفته مقطع کارشناسی است تا گام بعدی را در کاوش نظریه احتمال بردارند و برای دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته مالی ریاضی که مایلند درک شهودی و نظری از فرآیندهای تصادفی ایجاد کنند. این کتاب همچنین یک ابزار ضروری برای متخصصان امور مالی است که مایلند دانش و شهود خود را در مورد محاسبات تصادفی تقویت کنند. لویی-پیر آرگوین مقدمه ای استثنایی واضح برای حرکت براونی و فرآیندهای تصادفی که توسط اصول حساب تصادفی اداره می شوند ارائه می دهد. زیبایی و قدرت موضوع برای خوانندگان با دانش اولیه احتمالات، جبر خطی و حساب چند متغیره قابل دسترسی است. این امر با تأکید بر آزمایش‌های عددی با استفاده از کدگذاری ابتدایی پایتون برای ایجاد شهود و پایبندی به یک دیدگاه هندسی دقیق در فضای متغیرهای تصادفی به دست می‌آید. این رویکرد منحصر به فرد برای روشن کردن خواص فرآیندهای گاوسی، مارتینگل ها و انتشار استفاده می شود. یکی از نکات برجسته کتاب، شرح مفصل و مستقلی از کاربردهای محاسبات تصادفی برای قیمت گذاری گزینه در امور مالی است. معرفی استادانه لوئی-پیر آرگوین به محاسبات تصادفی، خواننده را با سبک محاوره ای آرام خود اغوا می کند. حتی اثبات های دقیق نیز طبیعی و آسان به نظر می رسند. این کتاب پر از بینش و شهود، تقویت شده با مثال‌ها، پروژه‌های عددی و تمرین‌های فراوان، این کتاب توسط یک ریاضی‌دان برنده جایزه و معلم بزرگ، کاملاً مطابق با شهرت نویسنده است. قوی ترین توصیه ممکن را به آن می کنم. - جیم گاترال، کالج باروخ من اتفاقاً در مورد نحوه آموزش فرآیندهای تصادفی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد متفاوت هستم. اما مدت‌هاست که به این فکر می‌کنم که در مقطعی بر خلاف غله خودم عمل کنم و سعی کنم این موضوع را در این سطح - همراه با کاربردهای آن در امور مالی - در یک ترم تدریس کنم. متن عالی و هنرمندانه طراحی شده لویی پیر آرگوین وسیله ای ایده آل برای این کار به من می دهد. - ایوانیس کاراتزاس، دانشگاه کلمبیا، نیویورک
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
A First Course in Stochastic Calculus is a complete guide for advanced undergraduate students to take the next step in exploring probability theory and for master's students in mathematical finance who would like to build an intuitive and theoretical understanding of stochastic processes. This book is also an essential tool for finance professionals who wish to sharpen their knowledge and intuition about stochastic calculus. Louis-Pierre Arguin offers an exceptionally clear introduction to Brownian motion and to random processes governed by the principles of stochastic calculus. The beauty and power of the subject are made accessible to readers with a basic knowledge of probability, linear algebra, and multivariable calculus. This is achieved by emphasizing numerical experiments using elementary Python coding to build intuition and adhering to a rigorous geometric point of view on the space of random variables. This unique approach is used to elucidate the properties of Gaussian processes, martingales, and diffusions. One of the book's highlights is a detailed and self-contained account of stochastic calculus applications to option pricing in finance. Louis-Pierre Arguin's masterly introduction to stochastic calculus seduces the reader with its quietly conversational style; even rigorous proofs seem natural and easy. Full of insights and intuition, reinforced with many examples, numerical projects, and exercises, this book by a prize-winning mathematician and great teacher fully lives up to the author's reputation. I give it my strongest possible recommendation. ―Jim Gatheral, Baruch College I happen to be of a different persuasion, about how stochastic processes should be taught to undergraduate and MA students. But I have long been thinking to go against my own grain at some point and try to teach the subject at this level―together with its applications to finance―in one semester. Louis-Pierre Arguin's excellent and artfully designed text will give me the ideal vehicle to do so. ―Ioannis Karatzas, Columbia University, New York
