金融数学: 衍生产品定价引论 (图灵数学·统计学丛书)

ویرایش: Di 1 ban. 
نویسندگان: 巴克斯特,  伦尼  
سری: 图灵数学·统计学丛书 
ISBN (شابک) : 9787115142047, 7115142041 
ناشر: 人民邮电出版社 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 187 
زبان: Chinese 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000

این کتاب به بررسی ریاضیات پشت قیمت‌گذاری، ساختاربندی و پوشش‌دهی اوراق بهادار مشتقه می‌پردازد و مفاهیم جدیدی مانند تبدیل اندازه‌گیری و مدل هیث-جارو-مورتون را معرفی می‌کند.\r\n\r\n

باکستر و رنی کار بسیار خوبی برای درک مفاهیم دشوار و نه چندان شهودی انجام می دهند. من به خوانندگانی که به مدل‌های کمی فکر مالی علاقه دارند پیشنهاد می‌کنم اگر هنوز نمی‌دانید چرا مارتینگل‌ها قابل معامله نیستند، بلافاصله این کتاب «ریاضیات مالی: مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری مشتقات» را بخرید. و شاید چند بار دیگر آن را بخوانید.

\r\n

——مکمل آموزش عالی تایمز

\r\n

\"ریاضیات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقات\" یک کتاب درسی پایه ریاضیات مالی است و برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط مناسب است. همچنین می تواند به عنوان مرجعی برای متخصصان در زمینه های مرتبط مانند متخصصان بازار، تحلیلگران کمی و معامله گران مشتقات در صنعت مالی استفاده شود.

\r\n

هوشمند، ظریف و جمع و جور، هوای تازه را برای ما به ارمغان می آورد. این یک کتاب مقدماتی عالی در مورد تئوری قیمت گذاری مشتقات، استفاده از روش های احتمال مدرن و پیشرو در روند کتاب های ریاضیات مالی است.

\r\n

　　　　　　——مجله ریسک

\r\n

به طور خلاصه، باکستر و رنی به وضوح هدف روش مارتینگل را توضیح می دهند و همچنین مقدمه ای بسیار واضح برای روش های ریاضی مدرن تر ارائه می دهند... آنها این را ارائه می دهند...

\r\n

باکستر و رنی کار بسیار خوبی برای درک مفاهیم دشوار و نه چندان شهودی انجام می دهند. من به خوانندگانی که به مدل‌های کمی فکر مالی علاقه دارند پیشنهاد می‌کنم اگر هنوز نمی‌دانید چرا مارتینگل‌ها قابل معامله نیستند، بلافاصله این کتاب «ریاضیات مالی: مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری مشتقات» را بخرید. و شاید چند بار دیگر آن را بخوانید.

\r\n

——مکمل آموزش عالی تایمز

\r\n

\"ریاضیات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقات\" یک کتاب درسی پایه ریاضیات مالی است و برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط مناسب است. همچنین می تواند به عنوان مرجعی برای متخصصان در زمینه های مرتبط مانند متخصصان بازار، تحلیلگران کمی و معامله گران مشتقات در صنعت مالی استفاده شود.

\r\n

هوشمند، ظریف و جمع و جور، هوای تازه را برای ما به ارمغان می آورد. این یک کتاب مقدماتی عالی در مورد تئوری قیمت گذاری مشتقات، استفاده از روش های احتمال مدرن و پیشرو در روند کتاب های ریاضیات مالی است.

\r\n

　　　　　　——مجله ریسک

\r\n

به طور خلاصه، باکستر و رنی به وضوح هدف روش مارتینگل را توضیح می‌دهند، و همچنین مقدمه‌ای بسیار واضح برای روش‌های ریاضی مدرن‌تر ارائه می‌دهند... آنها این نظریه پیشرفته را به خوبی و واضح بیان می‌کنند. اکیداً توصیه می شود که خوانندگان \"ریاضیات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقات\" به تنهایی ارزش پول را دارند.

\r\n

　　　　　　————بریتانیا

\r\n

ریاضیات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه، ریاضیات پشت قیمت گذاری، ساختار، و پوشش ریسک اوراق بهادار مشتقه را نشان می دهد. نویسنده پایه محکمی در ریاضیات دارد و برای مدت طولانی در یک مدرسه بازرگانی تدریس کرده است. «ریاضیات مالی: مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری مشتقات» مواد را انتخاب می‌کند، مدل‌های ریاضی دقیق و استنتاج قیمت‌گذاری مشتقات را هوشمندانه ساده می‌کند و آن را با واقعیت بازار ترکیب می‌کند و این کتاب درسی قابل فهم و در عین حال علمی را ایجاد می‌کند. نسخه اصلی «ریاضیات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقات» از زمان انتشار تا کنون بیش از 11 بار تجدید چاپ شده و بسیار محبوب است. این کتاب برای دانش‌آموزان در دانشکده‌های بازرگانی و گروه‌های ریاضی به عنوان یک ماده آموزشی برای دوره‌های ریاضیات مالی یا مهندسی مالی مناسب است.

本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,介绍了新的诸如测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型等内容。

Baxter和Rennie极其出色地将困难而且不那么直观的概念讲述得通俗易懂。建议那些对现有的定量化金融思维模式有兴趣的读者，如果你还不知道为什么不是鞅就不可交易，那就立即购买这《金融数学:衍生产品定价引论》，一页一页地阅读，或许还要多读几遍。

——泰晤士高教增刊

《金融数学:衍生产品定价引论》作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程．也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。

睿智、优雅、紧凑，为我们带来了一股清新的空气。这是一本优秀的关于衍生品定价理论的入门之书，应用了现代的概率方法，开金融数学书籍一代风气之先。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——Risk杂志

　　总之，Baxter和Rennie清楚地解释了鞅方法的目的，对更现代的数学方法也作了非常清晰的介绍，……他们对这一...

Baxter和Rennie极其出色地将困难而且不那么直观的概念讲述得通俗易懂。建议那些对现有的定量化金融思维模式有兴趣的读者，如果你还不知道为什么不是鞅就不可交易，那就立即购买这《金融数学:衍生产品定价引论》，一页一页地阅读，或许还要多读几遍。

——泰晤士高教增刊

《金融数学:衍生产品定价引论》作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程．也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。

睿智、优雅、紧凑，为我们带来了一股清新的空气。这是一本优秀的关于衍生品定价理论的入门之书，应用了现代的概率方法，开金融数学书籍一代风气之先。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——Risk杂志

　　总之，Baxter和Rennie清楚地解释了鞅方法的目的，对更现代的数学方法也作了非常清晰的介绍，……他们对这一前沿理论的表述是如此得出色和清晰。强烈建议读者购买《金融数学:衍生产品定价引论》，仅仅第三章就物有所值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——英国　

《金融数学:衍生产品定价引论》揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学。作者既有相当深厚的数学功底，又长期在商学院执教。《金融数学:衍生产品定价引论》精选素材，巧妙地将衍生产品定价的严格数学模型和推导加以简化，并与市场的实际相结合，成就了这本通俗易懂又不失科学性的教材。《金融数学:衍生产品定价引论》原版自出版以来重印已经超过了11次，非常畅销。适用于商学院和数学系本科生作为金融数学或金融工程课程的教材，也是金融人员的必备参考书。