دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016
دانلود کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم و حسابداری مجازی: MAF 2016
مشخصات کتاب
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016
ویرایش: 1 نویسندگان: Marco Corazza, Florence Legros, Cira Perna, Marilena Sibillo (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783319502335, 9783319502342 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 170 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم و حسابداری مجازی: MAF 2016: علوم اکچوئری
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance : MAF 2016 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم و حسابداری مجازی: MAF 2016 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم و حسابداری مجازی: MAF 2016
این جلد مقالات منتخب بررسی شده ارائه شده در کنفرانس بین المللی "MAF 2016 – روش های ریاضی و آماری برای علوم آماری و مالی" را گردآوری می کند که در پاریس (فرانسه) در دانشگاه پاریس-دوفین برگزار شد. از 30 مارس تا 1 آوریل 2016.
این مشارکت‌ها ایده‌های جدیدی را در مورد روش‌های ریاضی و آماری در علوم اکچوئری و امور مالی برجسته می‌کند. همکاری بین ریاضیدانان و آماردانان شاغل در بیمه و امور مالی زمینه ای بسیار پربار است که مدل های نظری و کاربردهای عملی منحصر به فرد و همچنین بینش های جدیدی در بحث مشکلات ملی و بین المللی دارد.
خطاب این جلد برای دانشگاهیان، محققان، دانشجویان دکترا و متخصصان است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This volume gathers selected peer-reviewed papers presented at the international conference "MAF 2016 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, held in Paris (France) at the Université Paris-Dauphine from March 30 to April 1, 2016.
The contributions highlight new ideas on mathematical and statistical methods in actuarial sciences and finance. The cooperation between mathematicians and statisticians working in insurance and finance is a very fruitful field, one that yields unique theoretical models and practical applications, as well as new insights in the discussion of problems of national and international interest.
This volume is addressed to academicians, researchers, Ph.D. students and professionals.
فهرست مطالب
Front Matter ....Pages i-viii
The Effects of Credit Rating Announcements on Bond Liquidity: An Event Study (Pilar Abad, Antonio Diaz, Ana Escribano, M. Dolores Robles)....Pages 1-15
The Effect of Credit Rating Events on the Emerging CDS Market (Laura Ballester, Ana González-Urteaga)....Pages 17-28
A Generalised Linear Model Approach to Predict the Result of Research Evaluation (Antonella Basso, Giacomo di Tollo)....Pages 29-41
Projecting Dynamic Life Tables Using Data Cloning (Andrés Benchimol, Irene Albarrán, Juan Miguel Marín, Pablo Alonso-González)....Pages 43-57
Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality (Monica Billio, Maddalena Cavicchioli)....Pages 59-72
A Network Approach to Risk Theory and Portfolio Selection (Roy Cerqueti, Claudio Lupi)....Pages 73-82
An Evolutionary Approach to Improve a Simple Trading System (Marco Corazza, Francesca Parpinel, Claudio Pizzi)....Pages 83-95
Provisions for Outstanding Claims with Distance-Based Generalized Linear Models (Teresa Costa, Eva Boj)....Pages 97-108
Profitability vs. Attractiveness Within a Performance Analysis of a Life Annuity Business (Emilia Di Lorenzo, Albina Orlando, Marilena Sibillo)....Pages 109-118
Uncertainty in Historical Value-at-Risk: An Alternative Quantile-Based Risk Measure (Dominique Guégan, Bertrand Hassani, Kehan Li)....Pages 119-128
Modeling Variance Risk Premium (Kossi Gnameho, Juho Kanniainen, Ye Yue)....Pages 129-141
Covered Call Writing and Framing: A Cumulative Prospect Theory Approach (Martina Nardon, Paolo Pianca)....Pages 143-155
Optimal Portfolio Selection for an Investor with Asymmetric Attitude to Gains and Losses (Sergei Sidorov, Andrew Khomchenko, Sergei Mironov)....Pages 157-169
